FTMO Special
Quant & Statistik

Automatisierte Trading-Systeme (EAs)

Wir verkaufen nicht nur Code – wir nutzen wissenschaftlich nachgewiesene Markt-Anomalien und kombinieren sie mit strengem Risikomanagement.

DAX Overnight EA (Overnight Anomaly)

Nutzt den historischen Nacht-Effekt im deutschen Aktienindex (DAX). Automatisiert den Einstieg vor Börsenschluss und den Ausstieg zur Xetra-Eröffnung – inkl. Equity-Schutz und Not-SL.

MT4: Sofort-Download MT5: In Kürze Statistischer Vorteil 30+ Jahre Historie
Einmalkauf • Lebenslange Lizenz
99,00 €
EA Kaufen & Downloaden →

Die Wissenschaft hinter der DAX Overnight Strategie

Warum die Rendite des Aktienmarktes fast vollständig in der Nacht entsteht – und nicht tagsüber.

📖 So funktioniert der Ansatz händisch

Die **DAX Overnight Strategie** ist eine der verblüffendsten und zugleich einfachsten mechanischen Strategien am europäischen Markt:

  1. Einstieg: Kurz vor dem Xetra-Börsenschluss um **17:30 Uhr (MEZ)** geht der Trader eine **Long-Position** im DAX ein.
  2. Haltedauer: Die Position wird diszipliniert über Nacht gehalten.
  3. Ausstieg: Zur Xetra-Eröffnung am nächsten Morgen um **09:00 Uhr (MEZ)** wird die Position glattgestellt.

Tagsüber (zwischen 09:00 und 17:30 Uhr) ist der Trader komplett flach und setzt sich keinem unberechenbaren Intraday-Marktrauschen aus.

📊 Warum existiert dieser Effekt seit 30+ Jahren?

Akademische Studien belegen, dass die globale Aktienmarktrendite der letzten 30 Jahre fast zu 100 % in den Nachthandelszeiten entstanden ist. Für das Phänomen gibt es drei Hauptgründe:

  • US-Börsenschluss & Asien-Vorbörse: Wichtige Unternehmensnachrichten, Quartalszahlen und globale Impulse fließen außerhalb der europäischen Handelszeiten in den Markt ein.
  • Institutional Risk-Premium: Großbanken verlangen eine Übernacht-Prämie für das Risiko, Positionen im geschlossenen Kassamarkt zu halten.
  • Intraday-Noise Elimination: Tagsüber dominieren oft emotionale Privatanleger und Hochfrequenz-Algos, die Gewinne unruhig kaputttraden.

🎓 Akademischer Nachweis & Datenbasis

Die "Overnight Return Temporal Market Anomaly" ist durch wissenschaftliche Auswertungen (u.a. von *Cooper, Gutierrez & Marcum* sowie Publikationen in *Applied Economics and Finance*) über mehr als 30 Jahre DAX-Historie unumstößlich belegt. Historische Daten zeigen klar: Eine Buy-and-Hold Strategie während der regulären Tag-Handelszeiten brachte netto kaum Rendite, während der Haltedurchgang über Nacht die gesamte langfristige Performance des Index generierte.